Sistemas mecânicos de troca diária

Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.

Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar as médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para trocar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados de testes reais. O teste de atraso é um processo relativamente direto, simples de realizar com o software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso do teste de volta é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for rentável em um teste de volta, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.

Todos os resultados dos testes serão apresentados para uma cesta diversificada de contratos de futuros. Os pequenos investidores precisam de alavancagem para fazer lucros significativos em suas contas e ações, mesmo se você for negociar dia com alavancagem de quatro para um, não oferece potencial suficiente. Os contratos de futuros testados incluirão algodão, cobre, gado alimentador, açúcar, petróleo bruto, o índice do dólar norte-americano e notas do Tesouro a cinco anos. As margens mínimas de permuta necessárias para este cesto totalizam aproximadamente US $ 27.000.

Este teste abrangerá o período entre 1 de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2018, um tempo que inclui volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são usados ​​e as negociações serão realizadas no dia seguinte ao de um sinal. Comissões de ida e volta e queda de US $ 45 por comércio serão subtraídas dos resultados para estimar os custos de negociação.

Esse último ponto é muitas vezes ignorado nos poucos resultados de testes publicados. Excluir os custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia perdedora em vencedor. Mas, no mundo real, há custos e os testes de volta sempre devem reconhecer isso. Ele apresenta um obstáculo maior para o sucesso e incorpora a idéia de que o comércio para a vida é difícil.

Finalmente, os resultados do teste não serão aperfeiçoados. Os mesmos parâmetros serão utilizados para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados dos testes de volta, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja assim visto no teste. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Não são utilizadas paradas nestes testes; de fato, não são utilizadas outras saídas além de uma inversão. Na prática, as paradas que o levam para fora de um comércio vencedor irão melhorar o desempenho.

As ações e o ouro são muito diferentes de outros contratos de futuros, e geralmente eles devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora fatores fundamentais influenciem ações e ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se tornar completamente removidos dos fundamentos e, em vez disso, se movem mais para o sentimento. Isso torna esses mercados mais significativos reverter no curto prazo, e como a personalidade dos mercados é diferente da maioria dos outros futuros, diferentes sistemas devem ser usados ​​em ações e ouro.

A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um cruzamento médio móvel com uma única média móvel. Se o preço fecha acima da média, um longo comércio é iniciado. Esse comércio está fechado e um curto comércio é aberto quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, será utilizada uma média móvel de 20 dias.

Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos do ano parcial disponíveis para 2018. O índice do dólar e os títulos do Tesouro perderam dinheiro ao longo desse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensaram as perdas em anos em que os sistemas não eram rentáveis. Para esta estratégia, a redução é muito alta e excede 100% do lucro máximo alcançado durante o período de teste. As grandes retiradas geralmente tornam o sistema inalterável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.

Duas médias móveis também podem ser usadas como uma estratégia comercial. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo cruza acima da mais longa e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos negociações de whipsaw porque a média móvel mais curta será mais suave do que os dados de preço bruto usados ​​no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em um comércio que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, os whipsaws são inevitáveis ​​e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todos os negócios de whipsaw.

Foram utilizados comprimentos médios móveis de 21 e 34 dias no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números de Fibonacci consecutivos. Embora os níveis e os números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles fazem bons parâmetros para testes, pois são quase aleatórios. Advogados argumentarão que os mercados respeitam as metas da Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar o sucesso. Geralmente, os preços chegarão muito perto, dentro de centavos do alvo desejado nestes exemplos. Há muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis em gráficos, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retrocessos são realmente comuns, quando uma banda de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.

O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor do que a média móvel única. Ainda há um número de negociações de whipsaw e, em geral, apenas 39% das negociações são vencedoras, mas a taxa média anual de retorno é de 24,9%. A retirada máxima é mais de um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos uniformemente por ano, com apenas três anos perdidos.

Os indicadores também podem ser usados ​​como uma estratégia simples. O indicador MACD (Divergência de convergência média móvel) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD se cruzar com zero, mantendo posições longas quando o MACD for maior que zero e os shorts estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para MACD que serão usadas são as configurações padrão padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.

O cálculo MACD padrão subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada, e quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo da média de 9 dias. Mais detalhes sobre MACD estão disponíveis em vários sites.

Esta estratégia é muito rentável, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e a pior redução é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos apresentaram pequenas perdas. Em média, cerca de um comércio por semana é feito. Os tradutores vencedores médios são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, de modo que o sistema é lucrativo mesmo que menos de um terço dos negócios sejam vencedores.

Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser rentável para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando começa com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não foi a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia rápida, mas o futuro oferece o potencial de segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.

Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores rendimentos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de redução. A otimização poderia ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis ​​padrão oferecem bons resultados suficientes, e este sistema básico seria um bom ponto de partida para quem quer negociar para se viver.

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© 2018 Traders Log.

O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

métodos emini.

E-mini sistemas de negociação.

Esta seção apresenta sistemas e métodos de negociação, o último na forma de um curso de e-mini day trading.

Eles são projetados principalmente para ES (os futuros S & P 500 e-mini) e YM (os futuros Dow Jones e-mini), embora o curso de negociação com base em métodos discricionários robustos também possa funcionar em outros mercados futuros de e-mini. Todos eles são e-mini day trading systems (ou métodos), o que significa que eles não ocupam suas posições durante a noite.

Você precisa apenas de um software de gráficos muito básico para implementá-los para sua negociação, como NinjaTrader ou Sierra Chart. Se você usa qualquer um deles, você também pode obter modelos de indicadores para negociar os sistemas.

Seguindo os passos de George Foreman, decidi nomear todos os sistemas mecânicos e-mini comercial oferecidos para venda aqui George e alguns bônus que podem vir com eles Georgette. Eu também adicionei números romanos ao lado deles. Isso é para aqueles que de alguma forma ficam sobrecarregados com a simplicidade da ideia de George Foreman.

Os sistemas atualmente apresentados aqui são apenas uma amostra de um conjunto maior de sistemas de negociação de futuros e-mini oferecidos por mim nos últimos anos. Alguns desses sistemas (George I e George III), sendo de natureza contra-tendência, funcionaram bem em condições de volatilidade relativamente baixas de 2006-2007, outros (George II e George IV) fariam bem quando a volatilidade era maior. Isto é devido ao fato de que George II é um sistema de breakout e George IV é um sistema de impulso.

Enquanto alguns sistemas desapareceram daqui porque não se adequaram às condições de volatilidade prevalecentes na época, um sistema (George V) foi tornado indisponível para o público porque estava tão bom que alguns caras com bolsos profundos solicitaram direitos exclusivos.

2018-15 curva de patrimônio de George IV para YM até 9/01/2018.

Eu acredito que os sistemas disponíveis atualmente podem ser úteis para aqueles que querem se posicionar melhor no jogo comercial. As ideias em que se baseiam são sólidas e foram testadas com sucesso ao longo de muitos meses, anos, na verdade. Novos sistemas podem ser adicionados no futuro.

No entanto, o principal produto comercial e-mini oferecido neste ponto e que provavelmente permanecerá no futuro próximo é um curso abrangente de comércio de e-mini chamado KING, que agora também inclui George IV (juntamente com outros sistemas de George Coleção - veja abaixo) cuja curva patrimonial é apresentada acima. Com base em uma metodologia de troca de e-mini original, pelo que me refiro a um conjunto de estratégias e idéias de negociação, não só isso é, de longe, um dos cursos menos dispendiosos desses cursos, mas, sendo altamente efetivo, é bastante vencedor também. Nas mãos de um comerciante treinado, seus resultados são pouco impressionantes.

O curso foi projetado para o mercado de futuros Dow e-mini, ele funciona bem no mercado estreitamente correlacionado com ele, os futuros S & P 500 e-mini, e deve ser útil para o dia comercializando também outros mercados, mesmo Forex ou ações. No entanto, tente-o para YM ou ES primeiro.

KING - curso de negociação e-mini $ 1400.

KING é um curso de e-mini day trading baseado em YM, mas também pode ser usado para negociar outros mercados futuros de e-mini. Ele usa uma metodologia de negociação muito eficaz que pode produzir resultados excelentes. & quot; KING & quot; é um acrônimo, assim como a NASA, EUA ou JFK. MAIS.

George Collection - sistemas de negociação e-mini $ 400.

George Collection é uma coleção de quatro sistemas da família George de sistemas mecânicos e-mini e consiste em George I, George II, George III e George IV. MAIS.

George IV - sistema de negociação e-mini $ 400.

George IV foi originalmente oferecido como um sistema mecânico de e-mini trading para ES, mas também provou ser útil para YM. Ele vem com cerca de dois anos de resultados, mas atualmente está sendo oferecido como uma estratégia de negociação e inclui um bônus especial que é outra estratégia de negociação e-mini, que por direito próprio pode valer o preço de todo o pacote. MAIS.

George II - sistema de negociação e-mini $ 75.

George II é um sistema muito simples, talvez o sistema de negociação e-mini mais simples que você verá. Foi projetado em 2002 e tem sido usado para trocar os mercados de futuros S & P; 500 e Russel 2000 e-mini com algum sucesso. Tem apenas um parâmetro, que foi ajustado nos testes. MAIS.

8 sistemas mecânicos de negociação Forex analisados ​​em 2018.

Saudações, terráqueos! Como prometido, compilei os resultados dos testes que realizei em oito sistemas mecânicos de forex até agora este ano. Mas antes de chegar aos números, vamos ter uma recapitulação desses sistemas de negociação:

1. A tendência é seu amigo por donnapinciotti.

Este sistema mecânico simples faz parte do Hall of Fame dos vencedores do passado em um dos concursos que realizei alguns anos atrás. Faz uso de dois indicadores técnicos básicos: EMA (100) e RSI (9). Um alvo de 100 pip e uma parada de 50 pips são usados ​​na aplicação do sistema no período de tempo de 1 hora de EUR / USD.

2. MACD (addy) Divergence System by jenesaisquoi.

Esta é outra parte do Hall of Fame of Past Winners. As regras do sistema mecânico são baseadas no MACD e nos indicadores estocásticos aplicados no gráfico de 4 horas de EUR / USD. Este pode ser um pouco complicado para principiantes, pois exige um forte conhecimento de divergências!

3. Amazing Crossover System.

Este sistema mecânico forex centra-se nos cruzamentos 5 e 10 EMA, com o RSI para confirmação. Ele pode ser aplicado no quadro de horário forex de 1 hora de EUR / USD usando um alvo de pipa de 50-100 e uma parada inicial de 100 pip, que alternaria para uma parada de arrastar de 20 pips.

4. Amazing Crossover System Versão 2.0.

Alguns ajustes foram feitos no sistema original para produzir outra versão, que faz uso do indicador parabólico SAR para metas de lucro. Essas regras foram aplicadas no prazo de 4 horas da EUR / USD para ver se o sistema também pode funcionar em transações de longo prazo.

5. Amazing Crossover System Versão 3.0.

Outro lote de ajustes foram aplicados no sistema original Amazing Crossover, produzindo uma terceira versão que possui uma parada de arranque mais larga de 50 pips para acomodar maiores pullbacks de preços.

6. Sistema de Crossover Triplo SMA.

Este sistema de comércio mecânico incorpora três médias móveis simples (50, 100, 200) que devem se alinhar em ordem decrescente ou ascendente para gerar um sinal de venda ou compra. A perda de stop foi baseada no ATR semanal EUR / USD de 150 pips.

7. Triple SMA Crossover System Versão 2.0.

As revisões para o sistema original renderam uma segunda versão, que faz uso de SMA de curto prazo para gerar mais crossovers e a adição do ADX para filtrar sinais que ocorrem em situações de mercado variáveis. A parada posterior também foi ajustada para 200 pips para dar ao par mais margem de manobra em fazer correções.

8. Triple SMA Crossover System Versão 3.0.

Na terceira versão do Sistema de Crossover Triple SMA, foi adicionado um objetivo de lucro para ajudar o sistema a bloquear os lucros à medida que a tendência avança, em vez de dar todos os pips de volta quando a parada de arrastar 200 pips é atingida.

E agora estão aqui os números ...

Do ponto de vista disso, as variações do Sistema de Crossover Amazing superaram o resto do pacote com mais de 20% de ganhos para os testes de retorno anuais e os maiores lucros de teste antecipados mensais. Claro, tenha em mente que as fortes tendências ocorreram nos últimos meses, em benefício dos sistemas de forex que seguem a tendência.

Você está planejando fazer uso desses sistemas mecânicos forex em sua estratégia comercial?

Sempre ouça os especialistas. Eles vão te dizer o que não pode ser feito e por quê. Então faça. Robert Heinlein.

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Sistemas de negociação.

Sistemas de negociação ou uma estratégia de negociação é a espinha dorsal para todos os tipos de comerciantes. Enquanto a gestão do dinheiro e a gestão de riscos desempenham um papel importante na determinação do sucesso na negociação, sem um sistema comercial ou uma estratégia, um comerciante não tem mais nada além de se sentar em suas mãos.

Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.

Talvez, a importância dos sistemas e estratégias de negociação possa ser melhor avaliada com base no eco-sistema que gerou.

Hoje, um comerciante não é curto de opções com uma ampla gama de sistemas de negociação de caixa preta e estratégias disponíveis à sua disposição.

Navegando através de qualquer um dos muitos fóruns de negociação, não é difícil perder a seção sobre sistemas e estratégias de negociação.

Olhe para qualquer revista de comércio respeitável e você encontrará uma seção relacionada aos sistemas de negociação. Poderia uma estratégia de negociação baseada em análise técnica simples, e pode ser tão complexa quanto usar os fundamentos.

Existe uma forte probabilidade de um comerciante passar a maior parte do tempo aprimorando suas habilidades em um sistema comercial. É através deste processo sobre a evolução que um comerciante finalmente pega em um sistema ou um estilo que funciona melhor para eles.

O que é um sistema de comércio?

Um sistema comercial é um conjunto de regras que podem ser baseadas em indicadores técnicos ou análises fundamentais. Um sistema comercial diz ao comerciante quando e como negociar. Em muitos casos, um sistema de negociação é como um plano de negociação.

Um sistema de negociação é importante para um comerciante porque, sem ele, não há como um comerciante pode esperar trocar. Apesar de ser sortudo algumas vezes, não se pode esperar manter consistentemente rentável sem seguir um sistema comercial ou uma estratégia.

Quais são os diferentes tipos de sistemas de negociação disponíveis?

Os sistemas comerciais podem ser classificados em dois tipos:

Sistema de negociação mecânica Sistema de comércio discrecional.

Tudo o mais é um clone de um dos dois acima. Você pode ter um sistema comercial baseado em indicadores técnicos e você também pode ter um sistema de negociação que se centre nos fundamentos.

Não há como contar quais das duas abordagens acima são melhores. Mas é sabido com certeza que, quanto mais familiar é um comerciante com seu sistema comercial, melhor será a sua probabilidade de ser consistentemente rentável.

O que é um sistema de negociação mecânica?

Como o nome sugere, um sistema de negociação mecânica é baseado em um conjunto de regras de negociação. As regras de negociação são desenvolvidas quando vários indicadores técnicos ou fundamentais desencadeiam uma compra ou uma venda.

Um sistema de negociação mecânica é o mais fácil de automatizar, pois não há muita discrição envolvida.

Uma negociação de compra ou venda é iniciada quando as condições de negociação são atendidas.

Um exemplo de um sistema de negociação mecânica poderia ser algo tão simples como uma transferência média média.

Agora, em vez de ter que esperar a média móvel de 50 e 200 dias para desencadear um cruzamento de alta ou baixa para comprar ou vender, um comerciante pode simplesmente codificar essas regras em um algoritmo que monitorará constantemente os mercados.

A partir de quando as condições de negociação são atendidas, o comércio apropriado é realizado.

Você pode ver na Figura 1, o gráfico de ações da Apple Inc. (NYSE: AAPL). Aqui, a linha grossa é a média móvel de 200 dias e a linha fina é a média móvel de 50 dias.

Um simples sistema de negociação mecânica aqui seria comprar em um cruzamento otimista e para obter lucros após o preço mover uma certa porcentagem ou sair depois que o preço se move um montante fixo.

Figura 1 - Exemplo de um sistema de negociação mecânica baseado em médias móveis.

O que torna este sistema mecânico é o conjunto de regras que regem se o estoque ou segurança deve ser comprado ou vendido.

Em primeira instância, a média móvel mais curta (SMA de 50 períodos) cruza abaixo da média móvel mais longa (SMA de 200 dias). Além disso, conhecida como a cruz da morte, isso indica que o mercado é descendente. Portanto, as posições curtas são tomadas (ou mesmo talvez as posições longas anteriores possam ser liquidadas.

Mais tarde, seguindo o cruzamento otimista da SMA de 50 e 200 dias, ou a cruz de ouro, uma posição longa é iniciada.

O sistema acima é mecânico porque não há muita discrição envolvida e as regras são diretas ao ponto.

A maioria dos sistemas de negociação automatizados são de natureza mecânica. Embora existam alguns algoritmos complexos com base em sistemas comerciais que também podem ser discricionários.

Um sistema de comércio mecânico também pode ser desenvolvido com base nos fundamentos também. Por exemplo, você pode programar ou negociar um sistema de negociação mecânica com base na divulgação de resultados de uma ação, analisando o comportamento do passado e considerando as expectativas da rua.

Você também pode desenvolver um sistema de negociação mecânica em fatores macroeconômicos, como a versão de folha de pagamento não-agrícola dos EUA e assim por diante.

Prós e contras de um sistema de negociação mecânica.

Um sistema de negociação mecânica é bom quando:

As regras são muito claras e não deixa espaço para qualquer critério Pode ser facilmente codificado ou programado. Pode ser facilmente testado para verificar o desempenho passado do sistema comercial. Os comerciantes podem visualizar os testes de volta e enviar os dados de teste para aprimorar a negociação sistema Um sistema de comércio mecânico deixa para fora qualquer espaço para emoções e é puramente baseado em lógica. Não há necessidade de interferência humana para um sistema de comércio mecânico.

Um sistema de negociação mecânica nem sempre é ideal em condições como:

Mercados incertos onde os fundamentos podem inundar a capacidade do sistema comercial de trocar Usando indicadores ou regras de negociação muito complexas ou personalizadas Codificação ou erros de programação Corrigindo o sistema comercial para mostrar resultados favoráveis ​​no desempenho passado.

O que é um sistema de comércio discricionário?

Um sistema de negociação discricionário é onde os negócios são baseados em uma combinação de regras de negociação e experiência. Em alguns casos, os sistemas de negociação discricionários podem facilmente superar os sistemas mecânicos de negociação.

O sistema de negociação discricionária é comparativamente complexo do que um sistema de negociação baseado em regras.

Pode ser difícil codificar um sistema de negociação discricionária, pois as regras de compra e venda podem ser alteradas em todas as instâncias. Assim, não há uniformidade envolvida e o sucesso de usar um sistema de negociação discricionária depende em grande parte da familiaridade do comerciante com o sistema.

Um exemplo clássico de um sistema de comércio discricionário pode basear-se em princípios fundamentais. Isso pode ser tão simples como analisar os comentários de uma chamada de ganhos. Você também pode combinar vários fatores macroeconômicos para determinar qual será a próxima decisão de política monetária.

Um sistema de comércio discricionário exige a assistência de um ser humano e, portanto, é difícil construir um.

Veja o próximo quadro abaixo. Na Figura 2, temos um padrão de gráfico caindo.

Traçar ou identificar uma cunha em queda não é uma ciência exata, mas uma arte. A única maneira de aprimorar suas habilidades é pela experiência. Ainda assim, todas as vezes serão diferentes, pois um comerciante precisará ajustar suas análises em conformidade.

Exemplo de um sistema comercial negociado discricionariamente.

Embora seja possível traçar linhas de tendência, codificar as diferentes variações de um padrão de gráfico de cunha, por exemplo, pode ser tedioso e pode lançar muitos erros.

Claro, você encontrará alguns sinais comerciais desta forma por meio da automação do processo para buscar esses padrões de gráfico. Mas há uma ótima chance de o seu sistema de negociação automatizado perder a possibilidade de criação de negócios, ou mesmo pior, você também induzirá um sinal falso.

Prós e contras de um sistema de comércio discricionário.

Um sistema de comércio discricionário também tem seus prós e contras.

Negociar com um sistema de negociação discricionário é ideal quando:

Um comerciante está negociando manualmente e analisando os gráficos Uma quantidade significativa de fundamentos desempenham um papel na formação do resultado Um comerciante precisa ser adepto no sistema de negociação discricionário que eles usam.

Muitas negociações iniciantes hoje também evitam a idéia de usar um sistema de comércio discricionário e aqui é porquê.

Um sistema de negociação discricionária requer anos de prática para que o comerciante esteja familiarizado com os pontos fortes e fracos. Você pode esperar para obter perdas nos estágios iniciais da negociação com um sistema de negociação discricionário. Porque não há regras claras, um comerciante deve se concentrar em todos os disponíveis Informa e avalie o que os mercados irão fazer.

O sistema de auto-negociação.

O sistema de auto-negociação é sem dúvida uma das formas mais populares para o comércio do dia. Pode ser particularmente benéfico em certos mercados, tais como futuros que lhe permitem trocar alavancagem com requisitos de baixa margem.

Uma vez que o mercado é nada mais do que a soma emocional de seus participantes, um sistema de comércio de automóveis permitirá que um comerciante se separe do ruído e das emoções.

Este é o poder dos sistemas de negociação, pois pode ajudá-lo a eliminar as duas emoções mais comuns: ganância e medo.

O sistema executará um sinal de negociação, independentemente do que o investidor possa sentir emocionalmente no momento em que o comércio for iniciado. Por exemplo, um comerciante manual teria tido dificuldade em ser longo nos mercados durante o acidente, como a bolha com ponto-com dos anos 90 ou a crise financeira global de 2008.

É fácil para um sistema comercial negociar com base em regras em comparação com um comerciante onde as emoções podem desempenhar um papel importante no resultado comercial.

Por outro lado, um sistema de comércio de automóveis teria facilmente obtido ações com desconto puramente baseado em lógica e regras, mas sem todas as emoções.

Apesar de ser um pouco arriscado (escolher ações durante um acidente de mercado) e especialmente quando não se sabe quando a venda diminuiu, um sistema de negociação automatizado também possui mecanismos embutidos para minimizar as perdas também.

Os sistemas de negociação de automóveis são um componente central de corretores de acesso direto e profissionais de comércio diário. A maioria das lojas de varejo só oferecerá pedidos de compra e venda, mas não negociação totalmente automatizada.

O negociante de acesso direto TradeStation Securities, permite que um comerciante desenvolva estratégias utilizando o script de codificação da TradeStation - linguagem fácil. A linguagem fácil permite que um comerciante com pouca ou nenhuma experiência de desenvolvimento escreva estratégias complexas de compra e venda.

Dependendo da plataforma de negociação que você está usando, existem diferentes linguagens de programação que podem ser usadas para automatizar suas estratégias de negociação.

Esses sistemas podem então ser usados ​​para executar negócios ao vivo no mercado. A maioria das plataformas de negociação permite ao comerciante a escolha das ordens enviadas imediatamente ao mercado ou a autorização do usuário antes da execução.

A autorização de pedido permite que um comerciante aplique algum senso de subjetividade a um sistema comercial. A exigência de autorização também pode ser um jogo perigoso, pois um comerciante nunca sabe quando um sinal de troca funcionará a seu favor. Isso cai na área cinzenta entre um sistema de negociação mecânica e um sistema de comércio discricionário.

Portanto, é melhor deixar o sistema de negociação executar os sinais de negociação contra a tentativa de escolher e escolher quais sinais tomar. De certa forma, derrota o propósito da independência do sistema comercial.

Revisando um sistema comercial.

Quer se trate de um sistema de negociação discricionária ou mecânica que seja usado, é preciso examinar minuciosamente a estratégia. Atualmente, existem muitas soluções que oferecem para analisar seus sistemas de negociação para você, dando-lhe um relatório detalhado sobre os prós e os contras.

Este é um grande espetáculo em vez de ter que analisar o sistema comercial sozinho.

Em última instância, é até o investidor individual realizar sua diligência no sistema de negociação que eles querem usar.

A principal coisa a lembrar é não só focar os ganhos ao longo de um período de tempo específico, mas também a redução máxima e a exposição ao risco do sistema.

Por exemplo, se um sistema de negociação que negocia durante um mercado ostentando está ganhando muitos lucros quando os mercados estão caindo, isso não significa muito. O sistema de comércio também deve ser testado durante uma tendência de alta do mercado também.

Outros fatores a considerar incluem entender quais ativos usar o sistema de negociação e o prazo para a realização dos negócios também.

Lembre-se, não é o sistema, mas sim sua crença cega na estratégia que acabará por levar ao sucesso.

Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistemas, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)

[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)

Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.

Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:

Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.

Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)